Consultant Quant Risk

Référence : Quant Risk

Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Notre savoir-faire reconnu nous permet d’intervenir sur des sujets requérant une expertise des métiers, des produits et des marchés financiers (Consulting), et parallèlement, de conduire les projets de transformation de nos clients (Advisory). Pour ouvrir de nouvelles perspectives à Awalee, nous avons besoin de vous et de votre ambition. Nous recherchons des collaborateurs avec qui partager excellence, rigueur et exigence. Et pour qui, le respect de l’autre, l’enthousiasme, la solidarité et la convivialité sont aussi des critères de choix.

Nous sommes Aware, Awesome, Awalee. Et vous ?

POSTE

Awalee renforce ses Practices Quantitative Finance et Risque & Regulatory et recherche des Quants Risk pour travailler sur des sujets de modélisation en risque de marché et risque de contrepartie.

Vous serez amenés à intervenir sur des missions variées en valorisation de produits dérivés, modélisation et calcul d’indicateurs de risque, ou validation de modèles. Dans des environnements vous permettant d’appréhender différentes classes d’actifs,  vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place de la FRTB.

TYPE D’INTERVENTION

 

  • Faire partie intégrante de la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque
  • Effectuer des développements spécifiques
  • Réaliser des études quantitatives afin d’introduire de nouvelles méthodologies
  • Suivre un protocole de validation des modèles
  • Effectuer un travail de documentation des travaux et études menés, à destination des équipes au sein de la BFI, et des régulateurs

PROFIL

 

  • Compétences fonctionnelles : Très bon niveau en mathématiques financières, statistiques. Solides connaissances en risque de marché (VaR, ES, FRTB) et/ou risque de contrepartie (EEPE, CVA / DVA / FVA).
  • Bonne connaissance générale des produits dérivés (Taux, FX, Action, Crédit).
  • Expérience : 3-5 ans minimum en contact de modèles de valorisation des produits financiers, de calculs d’indicateurs de risque, au Front Office ou en Direction des risques.
  • Formation : Grande école d’ingénieurs avec une dominante finance de marchés et/ou M2 de mathématiques financières.

Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de la société

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