Consultant Quant Senior

Référence : Quant Senior

Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Notre savoir-faire reconnu nous permet d’intervenir sur des sujets requérant une expertise des métiers, des produits et des marchés financiers (Consulting), et parallèlement, de conduire les projets de transformation de nos clients (Advisory). Pour ouvrir de nouvelles perspectives à Awalee, nous avons besoin de vous et de votre ambition. Nous recherchons des collaborateurs avec qui partager excellence, rigueur et exigence. Et pour qui, le respect de l’autre, l’enthousiasme, la solidarité et la convivialité sont aussi des critères de choix.

Nous sommes Aware, Awesome, Awalee. Et vous ?

POSTE

Au sein d’une grande banque d’investissement, vous intégrerez une équipe quantitative R&D Front-Office en charge de l’ensemble des activités de marché sur les produits exotiques.

TYPE D’INTERVENTION

 

  • Étudier et développer des modèles de valorisation et de monitoring des risques (prix, grecques, payoffs…)
  • Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits exotiques via des modèles de type volatilité locale, volatilité stochastique, à sauts, etc…
  • Implémenter de nouveaux modèles pour les produits de taux / equity et assurer leur intégration dans les librairies de pricing
  • Supporter le trading sur les problématiques de pricing / calcul des sensibilités et assurer la formation des utilisateurs de la librairie

PROFIL

 

  • Diplômé(e) d’une grande École d’Ingénieurs ou PhD, idéalement doublé d’un master en Finance Quantitative
  • Vous justifiez d’au moins 3 à 5 ans d’expérience réussie dans des environnements R&D en salle des marchés
  • Vous êtes expert dans la valorisation de produits dérivés sur au moins une classe d’actif et êtes force de proposition lors de l’évolution des modèles existants
  • Vous avez un très bon niveau de programmation Objet (C++ / C# ou Python)
  • Vous avez une parfaite maîtrise des mathématiques stochastiques et quantitatives
  • Maîtrise professionnelle de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de la société.

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