Offre de stage Quant : Rough Fractional Stochastic Volatility

Référence : Offre de stage : Rough Fractional Stochastic Volatility

Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Notre savoir-faire reconnu nous permet d’intervenir sur des sujets requérant une expertise
des métiers, des produits et des marchés financiers autour de problématiques quantitatives, risques et réglementaires.

Nous recrutons des stagiaires avec qui partager excellence, rigueur et exigence. Et pour qui, le respect de l’autre, l’enthousiasme, la solidarité et la convivialité sont aussi des critères de choix.

SUJET DE STAGE: Rough Fractional Stochastic Volatility

Au sein du cabinet, vous travaillerez sur la problématique suivante: En estimant la log volatilité de produits equity à partir des données récentes à haute fréquence, il apparait que celle-ci pouvait se comporter comme un mouvement brownien fractionnaire. C’est pour prendre en compte cette observation que le modèle Rough Fractional Stochastic Volatility a été développé. 

OBJECTIF

Après une étude historique permettant de mettre en évidence ce phénomène, le stagiaire développera un modèle de pricing spécifique permettant sa prise en compte. Il devra en outre : 

  • Etudier la volatilité de différents indices sur des données de marchés réelles avec pour but d’observer les faits stylisés (rugosité, cluster de volatilité …)
  • Etudier d’une part le mouvement brownien fractionnaire comme extension du mouvement brownien et le modèle RFSV d’une autre part
  • Implémenter un pricer de produits dérivés de volatilité avec une modélisation Rough Volatility

PROFIL

 

  • Etudiant(e) en master de recherche en Finance Quantitative et d’un parcours d’une grande École d’Ingénieurs.
  • Connaissances en calcul stochastique et surface de volatilité

MOTS CLES

 

  • Surface de volatilité
  • Mouvement brownien fractionnaire.
  • Langage R, Python

Ce poste est à pourvoir selon votre calendrier de stage (Démarrage entre février et juin 2019).

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à Géraldine NOQUET – HR Manager :

gnoquet@awaleeconsulting.com

La réussite du stage peut aboutir à un contrat à durée indéterminé, et à une mission dans les équipes R&D Front des grandes banques françaises d’investissement.

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