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Nos Metiers

ANALYSE QUANTITATIVE ET VALORISATION FRONT OFFICE

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SUIVI, CONTRÔLE ET ANALYSE DES RISQUESDE MARCHé ET CONTREPARTIE

Nos Metiers

Analyse quantitative risques de marché, contrepartie et crédit

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Analyse quantitative ALM

Nos Metiers

Suivi, contrôle et analyse des risques de liquidité

Nos Metiers

Structuration

Nos Metiers

Maîtrise d’ouvrage et gestion de projets métier

Nos Metiers

Suivi, contrôle et analyse des opérations Front office

Nos Metiers

Conformité réglementaire

Analyse quantitative et valorisation Front Office

  • Développement des modèles de pricing/définition des choix méthodologiques (modèle,calibration...) sur l'ensemble des instruments financiers valorisés, vanilles et structurés.
  • Mise en place des nouveaux templates et modélisation des nouveaux instruments financiers (produits dérivés OTC exotiques et structurés) sous une librairie financière et rédaction des documentations techniques portant sur les choix méthodologiques.
  • Mise en place des processus d'implicitation de paramètres exotiques, production de paramètres implicites, prix, sensibilités, stress tests ; validation des valorisations et analyse avec les contreparties/clients des éventuels écarts.
  • Amélioration des performances des librairies de pricing et calcul numérique.
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Suivi, contrôle et analyse des risques de marché et contrepartie

  • Calcul et validation des résultats quotidiens des portefeuilles à partir des outils front office.
  • Explication des variations par l'analyse des mouvements de marché, des expositions des portefeuilles et de l'impact des nouvelles opérations.
  • Calcul, validation et analyse des indicateurs de risques de marché (Sensibilités, VaR, SVaR et stress scenarii), risque de contrepartie (CVaR, EAD, KCVA...)
  • Contrôle du respect des limites attribuées et des seuils d'alerte définis / analyse des niveaux et des variations.
  • Automatisation et fiabilisation des traitements et des contrôles.
  • Participation aux projets d'évolution technologique des systèmes d'informations.
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Analyse quantitative risques de marché, contrepartie et crédit

  • Définition des méthodologies de mesure et de monitoring des risques cross asset (marché, crédit, contrepartie).
  • Revue méthodologique, technique et opérationnelle des modèles internes réglementaires en risque de marché ou de contrepartie (modèles VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, IRC/CRM), de crédit (modèles de PD, LGD, EAD, stress-tests, etc. sur les périmètres retail et non retail), opérationnel ou encore des modèles développés dans le cadre d'IFRS 9 ou des réglementations US (modèle d’initial margin).
  • Revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels, stress tests.
  • Implémentation dans les librairies des pricing des modèles proposés par le FO, proposition de modèles alternatifs, analyse du risque modèle et définition des réserves modèle.
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Analyse quantitative ALM

  • Définition et maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-testing) au service de la gestion effective de l’ALM en collaboration avec les métiers.
  • Développement de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle (exercice de l’option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan…).
  • Calibrage, back-testing et documentation des modèles.
  • Constitution des bases permettant le développement des modèles.
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Suivi, contrôle et analyse des risques de liquidité

  • Production et analyse des métriques de liquidité Bâle 3 et CRD IV.
  • Consolidation, fiabilisation et analyse des données nécessaires aux reportings LCR et NSFR pour la direction financière, les régulateurs et le Front Office..
  • Contrôle de la cohérence des assiettes économiques et comptables servant au calcul des impasses.
  • Production et analyse des impasses de liquidité statiques et stressés, fiabilisation et analyse de l'échéancement de la liquidité des différentes activités de marché dans le cadre du pilotage interne de la liquidité des front office.
  • Production, suivi et analyse de différents reportings liés aux stratégies de macro-couverture.
  • Préparation des documents de synthèses aux niveaux d’agrégats définis.
  • Participation aux chantiers d'évolution du dispositif de production (outils et process).
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Structuration

  • Conception et pricing de produits structurés (stratégies de couverture et de performance, et produits dérivés) en interface avec les équipes d'ingénieries.
  • Conception de stratégies innovantes d'investissement pour divers types de clientèles.
  • Cotation des structures pour les équipes de vente sur différent type de clientèles (distribution, institutionnelle ou corporate).
  • Industrialisation du pricing de structures récurrentes.
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Maîtrise d’ouvrage et gestion de projets métier

  • Conception de solutions au service du métier (risque, règlementaire, finance…). Contribution au pilotage et l'animation / coordination des acteurs du projet.
  • Intervention sur les différentes phases projet (cadrage, analyse et conception, validation fonctionnelle, conduite du changement).
  • Identifier, analyser, challenger et traduire les besoins des utilisateurs.
  • Définir les solutions et en évaluer les impacts.
  • Rédiger les spécifications fonctionnelles.
  • Estimer les charges et délais des projets sur un périmètre fonctionnel
  • Identifier, rédiger et valider les cas de tests.
  • Anticiper et accompagner le changement, assurer le pilotage et la communication du projet.
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Suivi, contrôle et analyse des opérations Front office

  • Contrôle et analyse du booking et de la valorisation des opérations sur périmètre cross asset.
  • Pricing et modélisation des payoff, validation des bookings dans les outils et systèmes internes.
  • Interface entre les différentes équipes (trading, vente, recherches et back-office) afin d’analyser les écarts de valorisation.
  • Suivi des stratégies depuis leur émission jusqu’à la fin de leur période de souscription. Amélioration des outils et process.
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Conformité réglementaire

  • Accompagnement dans les projets réglementaires (FRTB, Stress Tests EBA, IFRS 9 phase 2, Bâle 3 Bâle 4, BCBS 239, SURFI, ANACREDIT, SOX, FATCA, COREP, FINREP, …)
  • Audit, diagnostic, études d’impacts, veille réglementaires et prudentielles.
  • Revue et optimisation des processus de production des métriques réglementaires, diagnostic des outils en place, gap analysis et définition d’architecture cible et sélection de solutions SI.
  • Convergence des données et cohérence entre données comptables / gestion / risques.
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