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Estimation de volatilité en haute fréquence

Déterminante dans la plupart des modèles en finance, l’estimation de la volatilité n’est néanmoins pas toujours aisée. C’est le cas concernant la haute fréquence : l’estimation classique de la volatilité à partir de telles données ne fonctionne pas. Il importe alors de comprendre pourquoi, afin de proposer un estimateur de la volatilité d’un actif à partir de données de haute fréquence.

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Estimation de volatilité en haute fréquence

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Exotic Equity in practice : modelling framework and issues

Découvrez la nouvelle Note de notre practice ayant pour thème l’Equity Modelling.

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Equity Modelling

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Equity Modelling – Awalee
Le fixed-income : focus sur le monde de la dette et des emprunts

Découvrez sans plus tarder notre article sur les particularités du marché des taux d’intérêts.

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Fixed-income : focus sur le monde de la dette et des emprunts

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Fixed-income – Awalee

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The Non-Performing Loans (NPL) challenge in Europe

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THE NON-PERFORMING LOANS (NPL) CHALLENGE IN EUROPE
Le guide TRIM risque de crédit : les attentes du superviseur

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LE GUIDE TRIM RISQUE DE CREDIT ET LES ATTENTES DU SUPERVISEUR
American Monte Carlo, Bundling

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Time Series & Machine Learning – Hidden Markov Models

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Awalee Notes – Time Series & Machine Learning – Hidden Markov Models
The Application of Kalman Filter in the Stochastic Model Estimation of Commodities

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Breaking down Data Science: Concepts, Methods, and Business Applications in Finance

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LES STRESS-TESTS EBA 2018 : UN CHALLENGE POUR LES BANQUES ASSUJETTIES

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LES STRESS-TESTS EBA 2018 :
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CVA CALCULATION UNDER WRONG WAY RISK Focus on Rosen & Saunders model and IPFP algorithm

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