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Bermudan Options Pricing

Cette publication présente deux nouvelles méthodes de valorisation des options bermudiennes. La première : SGBM (Stochastic Grid Bundling Method) qui peut être une alternative plus rapide et précise que la méthode classique de Monte Carlo des moindres carrés (LSM). La seconde est la quantification qui est basée sur l’approximation des probabilités de transition.

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Estimation de volatilité en haute fréquence

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Bermudan Options Pricing – Awalee

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Randomized Quasi-Monte Carlo

Dans cette publication, nous présentons la méthode de Quasi-Monte Carlo randomisé (RQMC), considérée comme une méthode hybride utilisant à la fois la méthode Monte Carlo (MC) classique et la méthode de Quasi-Monte Carlo (QMC). L’objectif de cette nouvelle méthode de simulation est d’améliorer la vitesse de convergence et de fournir un intervalle de confiance.

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Randomized Quasi Monte Carlo – Awalee
Estimation de volatilité en haute fréquence

Déterminante dans la plupart des modèles en finance, l’estimation de la volatilité n’est néanmoins pas toujours aisée. C’est le cas concernant la haute fréquence : l’estimation classique de la volatilité à partir de telles données ne fonctionne pas. Il importe alors de comprendre pourquoi, afin de proposer un estimateur de la volatilité d’un actif à partir de données de haute fréquence.

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Estimation de volatilité en haute fréquence – Awalee
Exotic Equity in practice : modelling framework and issues

Découvrez la nouvelle Note de notre practice ayant pour thème l’Equity Modelling.

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Equity Modelling

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Equity Modelling – Awalee
Le fixed-income : focus sur le monde de la dette et des emprunts

Découvrez sans plus tarder notre article sur les particularités du marché des taux d’intérêts.

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Fixed-income : focus sur le monde de la dette et des emprunts

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Fixed-income – Awalee

Fixed-income – Awalee
The Non-Performing Loans (NPL) challenge in Europe

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THE NON-PERFORMING LOANS (NPL) CHALLENGE IN EUROPE
Le guide TRIM risque de crédit : les attentes du superviseur

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Le guide TRIM risque de crédit : les attentes du superviseur

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LE GUIDE TRIM RISQUE DE CREDIT ET LES ATTENTES DU SUPERVISEUR
American Monte Carlo, Bundling

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American Monte Carlo, Bundling

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American Monte Carlo, Bundling – Awalee
Time Series & Machine Learning – Hidden Markov Models

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Awalee Notes – Time Series & Machine Learning – Hidden Markov Models
The Application of Kalman Filter in the Stochastic Model Estimation of Commodities

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The Application of Kalman Filter in the Stochastic Model Estimation of Commodities

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Breaking down Data Science: Concepts, Methods, and Business Applications in Finance

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Breaking down Data Science:
Concepts, Methods, and Business Applications in Finance

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