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Negative rates impact on derivatives pricing : The Free Boundary SABR Model
Marchés de l’électricité et valorisation d’une production hydraulique
Utilisation de modèles ARIMA saisonniers pour la prédiction des flux de change
Targeted Review of Internal Models
Interest rate modeling with shadow short rate model in negative interest rate environment
FRTB - Entre clarification et points en suspens, les enjeux à venir
Copula in depence modeling and risk measure estimating for cross asset portfolio II
Copula in dependence modeling and risk measure estimating for cross-asset portfolio I
Le modèle à volatilité locale stochastique II
Le modèle à volatilité locale stochastique I
A unified PDE modelling for CVA and FVA
FRTB CVA – Revue du dispositif du risque CVA
La revue fondamentale du trading book
X-VA, aux frontières du réel