Catégorie : Notes

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Bermudan Options Pricing

Cette publication présente deux nouvelles méthodes de valorisation des options bermudiennes. La première : SGBM (Stochastic Grid Bundling Method) qui peut être une alternative plus rapide et précise que la méthode classique de Monte Carlo des moindres carrés (LSM). La seconde est la quantification qui est basée sur l'approximation des probabilités de transition. NOS PUBLICATIONSscroll...
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Randomized Quasi-Monte Carlo

Dans cette publication, nous présentons la méthode de Quasi-Monte Carlo randomisé (RQMC), considérée comme une méthode hybride utilisant à la fois la méthode Monte Carlo (MC) classique et la méthode de Quasi-Monte Carlo (QMC). L'objectif de cette nouvelle méthode de simulation est d'améliorer la vitesse de convergence et de fournir un intervalle de confiance. NOS...
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Estimation de volatilité en haute fréquence

Déterminante dans la plupart des modèles en finance, l'estimation de la volatilité n'est néanmoins pas toujours aisée. C'est le cas concernant la haute fréquence : l'estimation classique de la volatilité à partir de telles données ne fonctionne pas. Il importe alors de comprendre pourquoi, afin de proposer un estimateur de la volatilité d'un actif à...