Catégorie : <span>Notes</span>

Back To Homepage
Notes

Strategy Discovery And Backtesting: How To Handle Multiple Testing?

La réalisation de backtests est une étape essentielle de la recherche d'une stratégie quantitative. Si le backtest consiste avant tout à regarder comment aurait performé une stratégie candidate dans le passé, il ne s'agit néanmoins pas d'une technique neutre, c'est-à-dire sans impact sur la performance réelle de la stratégie. En effet, la réalisation de multiples...
Notes

Pricing of Variance Swaps in a Mean-Reverting Gaussian Volatility Model

Trading volatility is not the newest idea in finance, even though it is not something which is as straightforward as the trading of other asset since volatility is not a tradable asset in itself. It is only a quantity which is related to another tradable asset. However, due to the strong interest in volatility, volatility...
Notes

Volatility Investing & Trading Part III

Dans nos deux premières notes sur le trading de volatilité, nous sommes revenus sur les approches optionnelles et leurs limites. Ces dernières ont nécessité la mise en place de produits dédiés : les variances swaps. Néanmoins, face à la demande pour ces produits, il a fallu en développer de nouveaux, permettant d'investir de manière toujours...