Catégorie : <span>Notes</span>

Back To Homepage
Notes

Why and how to use ensemble methods in financial machine learning?

Si l'utilisation de techniques issues du Machine Learning est de plus en plus répandue en finance, cela n'est néanmoins pas sans risques. Pour limiter ces derniers, il importe de bien comprendre quelles sont alors les particularités statistiques des données financières. Via cette publication, nous présentons comment utiliser les méthodes ensemblistes en finance, notamment le "bagging",...
Notes

A Model To Deal With Market Impact When Executing Transactions

Les problématiques d'exécution jouent un rôle déterminant en finance, notamment dans la mise en œuvre concrète des stratégies : c'est par exemple le cas du market impact. Dans cette Note, nous présentons un modèle simple qui montre comment le market impact, une fois modélisé et pris en compte, peut influencer l'exécution d'une stratégie simple de trading. NOS...
Notes

Bermudan Options Pricing

Cette publication présente deux nouvelles méthodes de valorisation des options bermudiennes. La première : SGBM (Stochastic Grid Bundling Method) qui peut être une alternative plus rapide et précise que la méthode classique de Monte Carlo des moindres carrés (LSM). La seconde est la quantification qui est basée sur l'approximation des probabilités de transition. NOS PUBLICATIONSscroll...