Catégorie : Notes

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Randomized Quasi-Monte Carlo

Dans cette publication, nous présentons la méthode de Quasi-Monte Carlo randomisé (RQMC), considérée comme une méthode hybride utilisant à la fois la méthode Monte Carlo (MC) classique et la méthode de Quasi-Monte Carlo (QMC). L'objectif de cette nouvelle méthode de simulation est d'améliorer la vitesse de convergence et de fournir un intervalle de confiance. NOS...
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Estimation de volatilité en haute fréquence

Déterminante dans la plupart des modèles en finance, l'estimation de la volatilité n'est néanmoins pas toujours aisée. C'est le cas concernant la haute fréquence : l'estimation classique de la volatilité à partir de telles données ne fonctionne pas. Il importe alors de comprendre pourquoi, afin de proposer un estimateur de la volatilité d'un actif à...
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Exotic Equity in practice : modelling framework and issues

Découvrez la nouvelle Note de notre practice ayant pour thème l'Equity Modelling. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Equity Modelling Télécharger * Champs Obligatoires Oui, je souhaiterai recevoir les communications commerciales concernant les produits, services et événements Awalee. Je peux me désabonner de la liste d'envoi à tout moment. En vous inscrivant, vous...