Catégorie : <span>Notes</span>
Back To Homepage
Notes
Deep Learning pour la calibration du modèle de Heston
Study carried out by the Quantitative Practice Special thanks to Hamza ANDAM. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Deep Learning pour la calibration du modèle de Heston Deep Learning pour la calibration du modèle de Heston
Notes
Skew monotony under Displaced Lognormal models
Study carried out by the Quantitative Practice Special thanks to Junbin LIU. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Skew monotony under Displaced Lognormal models Skew monotony under Displaced Lognormal models
Notes
Strategy Discovery And Backtesting: How To Handle Multiple Testing?
La réalisation de backtests est une étape essentielle de la recherche d'une stratégie quantitative. Si le backtest consiste avant tout à regarder comment aurait performé une stratégie candidate dans le passé, il ne s'agit néanmoins pas d'une technique neutre, c'est-à-dire sans impact sur la performance réelle de la stratégie. En effet, la réalisation de multiples...
