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Deep Learning pour la calibration du modèle de Heston

Study carried out by the Quantitative Practice Special thanks to Hamza ANDAM. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Deep Learning pour la calibration du modèle de Heston Deep Learning pour la calibration du modèle de Heston
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Skew monotony under Displaced Lognormal models

Study carried out by the Quantitative Practice Special thanks to Junbin LIU. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Skew monotony under Displaced Lognormal models Skew monotony under Displaced Lognormal models
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Strategy Discovery And Backtesting: How To Handle Multiple Testing?

La réalisation de backtests est une étape essentielle de la recherche d'une stratégie quantitative. Si le backtest consiste avant tout à regarder comment aurait performé une stratégie candidate dans le passé, il ne s'agit néanmoins pas d'une technique neutre, c'est-à-dire sans impact sur la performance réelle de la stratégie. En effet, la réalisation de multiples...