Auteur/autrice : <span>axel</span>
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Blogposts
La volatilité comme transmetteur du risque systémique
Au sein des marchés financiers, la valeur des actions est constamment influencée par de nombreux facteurs.L'objectif principal des banques et des fonds d'investissement est de déterminer ces facteurs afin d'anticiperau maximum les trajectoires possibles des marchés. Suite NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger La volatilité comme transmetteur du risque systémique La volatilité...
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Les facteurs de risque non modélisables (NMRF) dans la nouvelle réglementation bâle 4 et leur impact sur les fonds propres des banques
La revue fondamentale du trading book, aussi appelée Bâle IV, est une proposition de réglementation bancaire. Publiée initialement en 2016 par le comité de Bâle et mise à jour en 2019, elle vise à renforcer davantage le cadre réglementaire existant et définit des nouvelles modalités de calcul des exigences en fonds propres. NOS PUBLICATIONSscroll down...
Notes
Vanilla Deep Hedging
Study carried out by the Quantitative Practice Special thanks to Mouad JALLOULI. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Vanilla Deep Hedging Vanilla Deep Hedging
