Auteur/autrice : <span>axel</span>

The Kalman Filter, firstly proposed by R.E. Kalman (1960, cf. [1]), is an algorithm to estimate the optimal parameters of a linear dynamical system. Precisely, the idea of Kalman filtering is to predict a state vector’s mean and variance after updating all the information from the previous period. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page...

The commodity markets develop very extensively through the derivatives, such as futures and options contracts, Trackers index and other OTC derivatives. Among those, agricultural commodities occupy a special role in the economy. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Dynamic of agricultural commodity: A focus on extreme soybeans price variation via Extreme Value...

Dans cette note, nous présentons tout d’abord brièvement les marchés financiers de l’énergie. Nous nous focalisons ensuite sur la problématique de valorisation de l’électricité produite par une infrastructure hydraulique. Sa résolution, qui représente l’objet principal de notre étude, est un préalable fondamental en vue de finalités diverses. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente...