Auteur/autrice : <span>axel</span>
Back To Homepage
Blogposts
Réduction de variance en Monté Carlo
L’un des premiers outils de finance quantitative que j’ai découvert pendant ma formation est la méthode de Monte Carlo. Dans mes projets, je l’utilisais pour valoriser des produits exotiques. En faisant face à des temps d'exécution de plus de plus grands, je me suis intéressé aux méthodes de réduction de variance. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir...
Notes
Skew monotony under Displaced Lognormal models
Study carried out by the Quantitative Practice Special thanks to Junbin LIU. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Skew monotony under Displaced Lognormal models Skew monotony under Displaced Lognormal models
Blogposts
Le Greenwashing rend de plus en plus l’ESG discutable
L'écoblanchiment financier menace de faire dérailler le parcours mondial de décarbonation en abusant de la confiance des investisseurs et en canalisant les fonds vers des instruments et des projets ayant un impact sous-optimal contre le changement climatique. NOS PUBLICATIONSscroll down Revenir à la page précédente Télécharger Le Greenwashing rend de plus en plus l'ESG discutable...
