Blog Post

Crypterium is the world’s most popular way to buy and sell bitcoin, ethereum, and litecoin

  • novembre 3, 2020
Back To Homepage

Cette publication présente deux nouvelles méthodes de valorisation des options bermudiennes. La première : SGBM (Stochastic Grid Bundling Method) qui peut être une alternative plus rapide et précise que la méthode classique de Monte Carlo des moindres carrés (LSM). La seconde est la quantification qui est basée sur l’approximation des probabilités de transition.

hero

NOS PUBLICATIONS

scroll down

Estimation de volatilité en haute fréquence

Télécharger

* Champs Obligatoires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *