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  • février 9, 2021
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Dans cette publication, nous considérons la Funding Valuation Adjustement (FVA) en partant du principe d’invariance de financement. Nous montrons ainsi que l’équation de la FVA peut s’écrire comme la différence de prix discounté avec différents taux. De plus, quand la transaction implique un échange de collatéral nous introduisons le reloaded Least Square Monte Carlo afin d’approximer la non-linéarité du collatéral.

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