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  • avril 6, 2021
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Lorsque plusieurs actifs sont utilisés, la question d’asynchronicité des observations se pose si l’on cherche à définir des estimateurs statistiques. Dans cette publication, nous nous concentrons sur l’estimation de la covariance réalisée entre 2 actifs : une approche naïve est impossible en raison de l’effet de Epps. Nous proposons alors un moyen de construire un estimateur convergent et sans biais de la covariance réalisée à partir de données asynchrones.

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Estimation de volatilité en haute fréquence

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